Ce livre, qui fait suite à l'ouvrage des mêmes auteurs sur le calcul des probabilités, est une introduction aux processus stochastiques (aléatoires). Il s'adresse aux étudiants de Master (mathématiques appliquées, informatique), aux élèves ingénieurs (informatique, recherche opérationnelle) et aux candidats à l'agrégation de mathématiques. Les trois processus stochastiques les plus classiques sont décrits : processus de Poisson, Chaînes de Markov et martingales. Des exercices corrigés complètent chaque chapitre.

Sommaire de l'ouvrage

Notations utilisées. Temps d'arrêt. Processus de Poisson. Applications des processus de Poisson. Chaînes de Markov. Applications des chaînes de Markov. Martingales. Théorèmes d'arrêt. Problèmes de ruines. Les inégalités maximales. Théorèmes de convergence des martingales. Exemples d'application. Solutions des exercices.