Processus de Markov et applications
Présentation du livre
Destiné aux étudiants en Masters de mathématiques appliquées ou aux élèves ingénieurs, les ouvrages de la série "Mathématiques appliquées pour le Master/SMAI" répondent à une double exigence de qualité, scientifique et pédagogique. La SMAI assure la direction éditoriale grâce à un comité renouvelé périodiquement et largement représentatif des différents thèmes des mathématiques appliquées.
Cet ouvrage présente les applications du calcul stochastique à la finance, à la génomique, à la phylogénie et aux réseaux (téléphonie et informatique). Associant une présentation mathématique rigoureuse et applications, ce livre s'adresse en priorité aux étudiants en Masters de mathématiques appliquées mais aussi à tous ceux, statisticiens, informaticiens, ingénieurs, qui sont amenés à manipuler des algorithmes issus de calculs stochastiques. Des exercices complètent le cours, dont certains sont corrigés à la fin de l'ouvrage.
Autres ouvrages dans la même série:
Calcul stochastique et modèles de diffusion, F. Comets et T. Meyre
Optimisation continue, F. Bonnans
Modélisation stochastique et simulation, B. Bercu et D. Chafaï
Sommaire de l'ouvrage
Monte Carlo. Chaînes de Markov. Algorithmes stochastiques. Chaînes de Markov et génome. Contrôle et filtrage. Le processus de Poisson. Processus markovien de saut. Files d'attentes et réseaux. Mathématiques financières.
