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Accueil>Sciences & Techniques>Sciences fondamentales>Mathématiques
  • Calcul stochastique et modèles de diffusions

Calcul stochastique et modèles de diffusions - 3e édition

Cours et exercices corrigés
Sous la direction de : 
SMAI
Francis Comets, Thierry Meyre

Existe au format livre et ebook

Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à-dire au calcul...
En savoir plus
Parution : 
mai 2020
Collection : 
Sciences Sup
Marque : 
Dunod
Logo dunod Fiche
Expédié sous 24h
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Accès rapide
  • Présentation
  • Sommaire
  • Auteur(s)
  • Caractéristiques

Présentation du livre

Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus.
Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, permettent d'acquérir la dextérité exigée par le calcul stochastique. L'ouvrage présente  une introduction à l'important sujet de la simulation numérique, argumentée de programmes en Matlab.
Cette nouvelle édition actualisée s'enrichit de nouveaux exercices et problèmes d'examen.

Sommaire de l'ouvrage

Processus aléatoires. Mouvement Brownien et martingales. Intégrale et différentielle stochastique. Premiers pas avec le calcul stochastique. Équations différentielles stochastiques et processus de diffusion. Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles. Simulation de diffusions.

Auteur(s) de l'ouvrage

  •  SMAI
    SMAI
  • Francis Comets
    Francis Comets
    Professeur de mathématiques à l'université Paris 7
  • Thierry Meyre
    Thierry Meyre
    Maître de conférences à l'université Paris 7

Caractéristiques du livre

Pages
368 pages
Format
170 x 240 mm
Collection
Sciences Sup
Parution
mai 2020
Marque
Dunod
Public
Bac +4/5
EAN
9782100809226

EAN Ebook : Pdf

9782100814220

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