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Accueil>Entreprise et économie>Economie>Statistique, Probabilités. Mathématiques
  • Analyse des séries temporelles

Analyse des séries temporelles - 5e édition

Régis Bourbonnais, virginie Terraza

Existe au format livre et ebook

Cet ouvrage aborde de manière claire et pédagogique l’ensemble des méthodes – classiques comme modernes – d’analyse des séries temporelles, domaine dont les applications économiques sont toujours plus nombreuses : prévision macro...
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Parution : 
avril 2022
Collection : 
Éco Sup
Marque : 
Dunod
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  • Présentation
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  • Caractéristiques

Présentation du livre

Cet ouvrage aborde de manière claire et pédagogique l’ensemble des méthodes – classiques comme modernes – d’analyse des séries temporelles, domaine dont les applications économiques sont toujours plus nombreuses : prévision macro-économique, finance, marketing...
 
Les méthodes standard de traitement des séries temporelles (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel), puis les techniques modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, tests de racines unitaires, modèles ARIMA et ARFIMA, modèles ARCH…) sont expliquées en détail.

Chaque chapitre présente ainsi :

  • les objectifs de connaissance et les concepts à maîtriser ;
  • un cours assorti de nombreux exercices pour mettre rapi­dement en pratique les connaissances théoriques et se pré­parer aux examens ;
  • une rubrique «  L’essentiel  » pour retenir les points clés.

Cette 5e édition s’enrichit de nouveaux exercices et est à jour des développements les plus récents. Elle s’adresse aux étudiants (Sciences économiques, Gestion, écoles de commerce et d’ingénieurs...) et aux professionnels de l’économétrie des séries temporelles (économistes d’entreprise, chercheurs...) qui trouveront ici des réponses pratiques aux différentes questions qu’ils peuvent se poser.

Sommaire de l'ouvrage

Partie 1 - Analyse classique des séries chronologiques
Chapitre 1 - Analyse de la saisonnalité
Chapitre 2 - Prévision d'une série chronologique

Partie 2 - Traitement des séries temporelles, réalisations de processus aléatoires
Chapitre 3 - Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA
Chapitre 4 - Processus aléatoires dans le domaine des fréquences
Chapitre 5 - Processus aléatoires non stationnaires
Chapitre 6 - Identification des processus ARMA
Chapitre 7 - Estimation, tests de validation et prévision des processus ARMA
Chapitre 8 - Processus à mémoires longues et processus non linéaires

Étude de cas

Les + en ligne

Afin que le lecteur puisse lui-même refaire les exercices, les données utilisées (sous format Excel et Eviews) ainsi que les programmes de traitement "Batch" de Eviews sont disponibles gratuitement par téléchargement sur le serveur web de Régis Bourbonnais.
 
Pour chaque exercice faisant appel à un fichier de données, le nom du fichier est cité en tête de l'exercice et repéré par l'icône de téléchargement.

01_Serveur web de Régis Bourbonnais

Auteur(s) de l'ouvrage

  • Bourbonnais Régis
    Régis Bourbonnais
    Maître de conférences et chercheur à l'université Paris Dauphine-PSL
  • virginie Terraza
    virginie Terraza
    Associate professor au DEM de l'université du Luxembourg et chercheuse à l

Caractéristiques du livre

Pages
368 pages
Format
171 x 241 mm
Collection
Éco Sup
Parution
avril 2022
Marque
Dunod
Public
Bac +4/5
EAN
9782100835867

EAN Ebook : Pdf

9782100842568

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