Analyse des séries temporelles - 5e édition
Existe au format livre et ebook
Présentation du livre
Cet ouvrage aborde de manière claire et pédagogique l’ensemble des méthodes – classiques comme modernes – d’analyse des séries temporelles, domaine dont les applications économiques sont toujours plus nombreuses : prévision macro-économique, finance, marketing...
Les méthodes standard de traitement des séries temporelles (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel), puis les techniques modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, tests de racines unitaires, modèles ARIMA et ARFIMA, modèles ARCH…) sont expliquées en détail.
Chaque chapitre présente ainsi :
- les objectifs de connaissance et les concepts à maîtriser ;
- un cours assorti de nombreux exercices pour mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et se préparer aux examens ;
- une rubrique « L’essentiel » pour retenir les points clés.
Cette 5e édition s’enrichit de nouveaux exercices et est à jour des développements les plus récents. Elle s’adresse aux étudiants (Sciences économiques, Gestion, écoles de commerce et d’ingénieurs...) et aux professionnels de l’économétrie des séries temporelles (économistes d’entreprise, chercheurs...) qui trouveront ici des réponses pratiques aux différentes questions qu’ils peuvent se poser.
Sommaire de l'ouvrage
Partie 1 - Analyse classique des séries chronologiques
Chapitre 1 - Analyse de la saisonnalité
Chapitre 2 - Prévision d'une série chronologique
Partie 2 - Traitement des séries temporelles, réalisations de processus aléatoires
Chapitre 3 - Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA
Chapitre 4 - Processus aléatoires dans le domaine des fréquences
Chapitre 5 - Processus aléatoires non stationnaires
Chapitre 6 - Identification des processus ARMA
Chapitre 7 - Estimation, tests de validation et prévision des processus ARMA
Chapitre 8 - Processus à mémoires longues et processus non linéaires
Étude de cas
Les + en ligne
Afin que le lecteur puisse lui-même refaire les exercices, les données utilisées (sous format Excel et Eviews) ainsi que les programmes de traitement "Batch" de Eviews sont disponibles gratuitement par téléchargement sur le serveur web de Régis Bourbonnais.
Pour chaque exercice faisant appel à un fichier de données, le nom du fichier est cité en tête de l'exercice et repéré par l'icône de téléchargement.
