Options réelles
Présentation du livre
L'option est dite réelle par rapport aux options classiques car l'actif sous-jacent n'est pas financier. Elles ne sont pas cotées en bourse. La première partie de l'ouvrage vise à expliquer ce concept d'options réelles et ses avantages par rapport aux méthodes traditionnelles d'évaluation. Les auteurs réalisent également une revue de la littérature afin de donner une grille d'analyse pertinente. La deuxième partie porte sur les modèles d'évaluation et les cas d'application. L'objectif de cet ouvrage est de transmettre aussi bien aux étudiants qu'aux professionnels des outils d'évaluation d'options réelles au travers d'exemples originaux d'application.
Sommaire de l'ouvrage
Introduction. Des approches traditionnelles aux options réelles. Les méthodes traditionnelles de prise en compte du risque. Le concept d'options réelles. Evaluation des options financières. Quelques extensions des modèles traditionnels d'option et pricing d'option en pratique. Exemples d'évaluation d'options réelles en temps discret et continu. Les options réelles au travers de la littérature financière. L'option d'investir selon Dixit et Pindyck. Les autres modèles d'options stratégiques et opérationnelles. Prolongements du modèle de Dixit et Pindyck. Options réelles et rapprochements entre sociétés cotées. Applications et études de cas. Cas d'application. Etudes de cas de projets séquentiels. Conclusion. Bibliographie. Annexes.
