Gestion de portefeuille - 2e édition
Existe au format livre et ebook
Présentation du livre
Pour gérer un portefeuille efficient et performant, il est nécessaire de bien connaître les techniques financières pour acheter et vendre au bon moment. Ceci s’appuie sur une connaissance fine des marchés financiers et de l’arbitrage entre rentabilité et risque.
Cet ouvrage aborde les concepts clés de la gestion de portefeuille :
- la diversification et l’optimisation du portefeuille et les modèles d’évaluation des actifs financiers ;
- les gestions active, passive, smart beta et leur avenir ;
- le market timing et le stock picking.
Cette nouvelle édition, illustrée de nombreux exemples théoriques et d’entreprises réelles, présente également les nouvelles tendances de gestion, comme l’investissement social et responsable (ISR) et la gestion alternative via les hedge funds.
Des exercices corrigés et des questions de réflexion accompagnent étudiants et professionnels pour passer de la théorie à la pratique.
Sommaire de l'ouvrage
1. La microstructure des marchés financiersSection 1 L’architecture et l’organisation d’un marché financierSection 2 L’organisation des échanges : structures et types d’ordresSection 3 La formation des coursSection 4 Les interruptions de cotationSection 5 Mesures de liquidité2. Préférences et utilitésSection 1 Fonction d’utilitéSection 2 Prime de risqueSection 3 Incertitude et marchés financiersSection 4 Approche moyenne-variance3. Principes et techniques de gestion de portefeuille : arbitrage rentabilité/risqueSection 1 Rentabilité et risqueSection 2 La diversification de portefeuilles de titresSection 3 L’introduction d’un actif sans risque4. Modèles analytiques d’optimisation de portefeuilleSection 1 L’optimisation d’un portefeuille d’actifs risqués en l’absence de taux sans risqueSection 2 L’optimisation d’un portefeuille d’actifs risqués avec un taux sans risque5. Modèle d’évaluation des actifs financiers et ses extensionsSection 1 Le modèle de baseSection 2 La droite de marché (Capital Market Line (CML))Section 3 La droite des titres ou droite du MEDAF (Securities Market Line (SML))Section 4 L’estimation empirique du betaSection 5 Les critiques et les extensions du MEDAF6. Les styles de gestionSection 1 Gestion active et gestion passiveSection 2 Gestion passive
Section 3 Gestion smart beta
Section 4 L'investissement socialement responsable (ISR)Section 5 Gestion alternative : les hedge funds7. Market timing et Stock picking
Les + en ligne
Vous trouverez en ligne les réponses aux questions de réflexion qui clôturent les chapitres de l'ouvrage.
