Ce livre, qui fait suite à l'ouvrage des mêmes auteurs sur le calcul des probabilités, est une introduction aux processus stochastiques (aléatoires). Il s'adresse aux étudiants de Master (mathématiques appliquées, informatique), aux élèves ingénieurs (informatique, recherche opérationnelle) et aux candidats à l'agrégation de mathématiques. Les trois processus stochastiques les plus classiques sont décrits : processus de Poisson, Chaînes de Markov et martingales. Des exercices corrigés complètent chaque chapitre.

Sommaire

Notations utilisées. Temps d'arrêt. Processus de Poisson. Applications des processus de Poisson. Chaînes de Markov. Applications des chaînes de Markov. Martingales. Théorèmes d'arrêt. Problèmes de ruines. Les inégalités maximales. Théorèmes de convergence des martingales. Exemples d'application. Solutions des exercices.

Biographie des auteurs
Dominique Foata - Ancien professeur à l'Université Louis Pasteur (Strasbourg)
Aimé Fuchs - Ancien professeur à l'université Louis Pasteur (Strasbourg)

Publics

Étudiants en 2^e cycle/Master de mathématiques appliquées ou d'informatique; Élèves ingénieurs; Candidats à l'agrégation de mathématiques.

Mots-clés

Probabilités