Économétrie des données de panel

Le recours croissant à l'utilisation de données de panel - données constituées d'observations répétées sur un ensemble d'individus - est l'un des aspects marquants de l'évolution de l'économie appliquée au cours de ces vingt-cinq dernières années. L'objectif de cet ouvrage est de faire un tour d'horizon complet des bases fondamentales de l'économétrie des données de panel et de donner aux étudiants des outils et des méthodes leur permettant une application concrète.

Sommaire

Introduction à l'économétrie de données de panels. Le modèle à effets fixes. Le modèle à erreurs composées. Le modèle à effets individuels corrélés. Modèles dynamiques. Erreurs de mesure et simultanéité. Modèles à coefficients aléatoires et à coefficients composés. Modèles à variable dépendante qualitative. Programmes et logiciels. Bibliographie. Index.

Biographie des auteurs
Patrick Sevestre - Professeur à l'université de Paris 12-Val-de-Marne

Publics

Étudiants en Licence et Master d'économétrie ; Étudiants en MASS, DEA et DESS

Mots-clés

Économétrie