Modélisation stochastique et simulation

Destiné aux étudiants en Masters de mathématiques appliquées ou aux élèves ingénieurs, les ouvrages de la série "Mathématiques appliquées pour le Master/SMAI" répondent à une double exigence de qualité, scientifique et pédagogique. La SMAI assure la direction éditoriale grâce à un comité renouvelé périodiquement et largement représentatif des différents thèmes des mathématiques appliquées. Ce livre place la simulation au coeur des probabilités et statistique. Il est principalement destiné aux étudiants qui ont déjà suivi un enseignement de base dans ces domaines. L'accent est volontairement mis sur la structure et sur l'intuition. Le cours associe résultats théoriques, modèles et algorithmes stochastiques, ainsi qu'une large variété d'exemples illustrés par des programmes informatiques en Matlab-Octave (téléchargeables à partir du site dunod.com). En fin de chapitres, des exercices corrigés sont proposés.

Sommaire

Introduction au langage Matlab-Octave. Qu'est-ce que la simulation ? Théorèmes limites classiques. Martingales. Chaînes de Markov. Processus de Bernoulli et de Poisson. Vecteurs gaussiens. Modèles linéaires. Lois classiques.

Biographie des auteurs
Bernard Bercu - Professeur à l'université Bordeaux I
Djalil Chafaï - Chargé de recherches à l'INRA (Toulouse)

Publics

Étudiants en Master de mathématiques appliquées, élèves ingénieurs, candidats au CAPES ou à l'agrégation.

Mots-clés

Mathématiques, Mathématiques appliquées, Probabilités, Modélisation, Statistique, Matlab