Le risque de crédit

Entièrement mise à jour cette nouvelle édition décrit tout ce qu'il faut savoir sur l'analyse des risques de crédit dans le contexte du fonctionnement général des banques et des marchés financiers, sur leur évaluation (approche par les notations, les modèles structurels, les spreads, sur les différentes méthodes de gestion microéconomique de ces risques et sur la redéfinition du ratio de solvabilité des banques.

Cette nouvelle édition entièrement mise à jour décrit tout ce qu'il faut savoir sur l'analyse des risques de crédit dans le contexte du fonctionnement général des banques et des marchés financiers, sur leur évaluation (approche par les notations, les modèles structurels, les spreads, sur les différentes méthodes de gestion microéconomique de ces risques et sur la redéfinition du ratio de solvabilité des banques. Les analyses sont complétées par une expérience effective de gestion des risques dans des banques internationales.

Sommaire

Risque de crédit et stratégie bancaire. Méthodologies, théories et outils pour la maîtrise des risques crédit microéconomie. Défaut et migration de credit. Les taux de récupération. Les corrélations de défaut. La distribution de perte d'un portefeuille de crédit. Titrisation et dérivés de crédit : nouveaux accès à la liquidité. Quelles perspectives pour les nouvelles méthodes de gestion du risque de crédit ? L'évolution de la règlementation bancaire. Modèles quantitatifs de risque et stratégie bancaire. Bibliographie. Lexique. Index.

Biographie des auteurs
Arnaud De Servigny - Direction des risques Standard & poors
Ivan Zelenko - Diplômé de Sciences po et docteur en économie, l'auteur est responsable de l'unité Dérivés et Finance structurée à la Banque mondiale.

Publics

Étudiants en Master en sciences de gestion; Étudiants des écoles de commerce; Étudiants des Instituts spécialisés en finance ; Étudiants du CFPB ; Professionnels de la banque

Mots-clés

Banque, Crédit