Analyse des séries temporelles

Dans cet ouvrage l'alternance systématique du cours et des exercices permet une mise en pratique rapide des connaissances avec l'utilisation de logiciels. Un site internet compagnon permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement. Cette deuxième édition propose de nouveaux exercices ainsi que les développements les plus récents de la discipline.

Cet ouvrage développe les méthodes d'analyse des séries temporelles : méthodes standard de traitement (régression, désaisonnalisation, lissage exponentiel) et techniques plus modernes (analyse spectrale, étude de station narisation, modèles ARIMA, modèles ARCH). Ces techniques s'appliquent à diverses disciplines, telles la prévision macroéconomique, la finance, le marketing... L'alternance systématique du cours et des exercices permet une mise en pratique rapide des connaissances avec l'utilisation de logiciels. Un site internet compagnon permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement. Cette troisième édition propose de nouveaux exercices ainsi que les développements les plus récents de la discipline.

L'analyse classique des séries chronologiques. Analyse de la saisonnalité. Prévision d'une série chronologique. Traitement des séries temporelles, réalisation de processus aléatoires. Processus aléatoires stationnaires et processus Arma. Processus aléatoires dans le domaine des fréquences. Processus aléatoires non stationnaires. Identification des processus Arma. Estimation, tests de validation et prévision des processus Arma. Processus à mémoires longues et processus non linéaires.

Biographie des auteurs
Régis Bourbonnais - Docteur en mathématiques et économétrie, il est Maître de conférences et chercheur à l'université Paris-Dauphine où il enseigne l'économétrie et l'analyse des séries temporelles.
Michel Terraza - Maître de conférences à l'Université Montpellier 1

Économétrie et MASS, en écoles de commerce et d'ingénieurs; Économistes d'entreprise; Chercheurs ; Étudiants en 2^e et 3^e cycles de siences économiques

Économétrie